Deník binárníka – 11. díl – Indikátory trhu 2

V minulých dílech Deníku Binárníka jsme postupně představili zajímavé ukazatele a indikátory trhu. Tento výčet užitečných indikátorů ovšem nekončí. Na mnohých indikátorech trhu je možné postavit i celou obchodní strategii. Ty, které se nám nejvíce při obchodování osvědčily a ty, které jste nám doporučili i Vy, naši čtenáři, dnes společně na Vaše doporučení představíme. Zároveň představíme strategii, kde zapojíme tyto indikátory společně s již velmi známým tvarem svíce PIN BAR.

Parabolic SAR (Stop and Reverse)

Tento indikátor je již přes 30 let hojně využívaný pro analýzu směru trhu, tj., kterým směrem se trh v daném sledovaném čase nejspíše vydá. Na obrázku níže vidíme, že tento indikátor vykresluje jeden bod (modrý) pro každou svíčku obsaženou v grafu. Pokud je na trhu indikovánarostoucí tendence tzv. „býčí trend“ zobrazují se jednotlivé body indikátorupod příslušnými svíčkami. Naopak pro klesající trend trhu označovaný též jako „medvědí trend“ jsou body zobrazovány nad příslušnými svíčkami. Filozofie indikátoru je tedy velmi jednoduchá.

Jakým způsobem vlastně tento indikátor jednotlivé body počítá?

Způsob výpočtu je definován následujícím vztahem:

SAR (X) = SAR (X-1) + AC*(EP – SAR(X-1))

kde

SAR (X) – hodnota bodu pro aktuálně zobrazovanou svíčku

SAR (X-1) – hodnota bodu bezprostředně předcházející svíčky

 EP (extreme point) – jedná se o maximální cenu zaznamenanou v průběhu rostoucího trendu případně minimální cenu pro klesající trend. Tato hodnota se průběžné mění vždy podle nové svíčky, na které byl dosažen nový extrém. Většinou se jedná o svíčky, které mají delší knot než samotné tělo předchozí svíčky.

AC (acceleration coefficient)– koeficient akcelerace, obvykle je jeho krok nastaven na hodnotu 0.02, ale obchodník si jej může nastavit dle své libosti. Tento faktor se postupně zvyšuje s každým novým dosaženým extrémním bodem (EP) právě o hodnotu kroku vyhodnocuje až do svého definovaného maxima (obvykle 0.2)

Stručně shrnuto nový bod SAR, vychází z rozdílů EP a SAR předchozí svíce.

Postup zobrazení MACD a Parabolic SAR indikátoru
image-1

Postup zobrazení MACD a Parabolic SAR indikátoru

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Jedná se o základní technický trendový indikátor, který vychází z kombinace 3 klouzavých exponenciálních průměrů (12-26-9). Jak tento indikátor využít? Na obrázku nahoře vidíme, že je zobrazen ve formě sloupcového grafu tedy histogramu. Přes tento prochází signální (červená) čára. Celý graf resp. histogram osciluje kolem nulové linky (prostřední vodorovná čára).

Pro obchodní využití je třeba vysledovat v grafu následující sled chování MACD indikátoru (nejsilnější signál je samozřejmě v případě pokud nastane kombinacie obou těchto momentů):

Překřížení (crossovers) signální linky – základní obchodní signál vzniká v momentě, když MACD klesne pod signální (červenou čáru). Pokud je tomu tak v horní pozici grafu (nad nulovou linkou) dáváme investici na prodej opce tedy PUT. Pokud je tak tomu v dolní pozici grafu (pod nulovou linkou) dáváme investici na nákup opce tedy volba CALL.

Překřížení (crossovers) nulové linky – pokud MACD překříží nulovou linku směrem shora dolů je to pro nás signál k prodeji tedy volba PUT, pokud je tomu naopak tedy překřížení nastává zdola nahoru je to signál k nákupu opce tedy CALL.

Nyní je čas oba dva představené indikátory použít společně v praxi, jak je v našich článcích zvykem. Jdeme na to!

Jak si tedy potvrdit vstup do pozice. Do grafu si zobrazím oba dva indikátory, jak je tomu ukázáno na obrázku výše. V názorných příkladech na obr. dole obchodujeme měnový pár AUD/NZD, hodinové opce. Základní kroky, které musí být všechny splněny pro úspěšný odhad obratu trhu:

  • Indikátor MACD splňuje, alespoň jeden typ překřížení tj. pokles pod signální čáru nebo křížení na nulové lince, nejlépe kombinace obojího.
  • Indikátor Parabolic SAR indikuje přechod z dolní do horní poziceresp. z horní do dolní pozice, viz obr. dole moment přechodu.
  • Při momentu přechodu je utvořena svíce PIN BAR na jedné ze stran přechodu, alespoň v základu tj. dostatečně dlouhý knot a její tělo se otevírá a uzavírá v předchozí svíci.
Reálná aplikace indikátorů ve spojení s PIN BAREM
image-2

Reálná aplikace indikátorů ve spojení s PIN BAREM

Pojďme si nyní společně vyhledat a okomentovat tyto zajímavé situace v měnovém páru EUR/USD. Názorně na více příkladech si ujasníme, kdy jsou všechny podmínky splněny a kdy podmínky splněny nejsou, a tudíž není dobré vstupovat do pozice. Níže můžete vidět výřez cca 2 obchodovacích dnů a vývoj měnového páru EUR/USD. Zobrazeny máme naše indikátory. Vyhledáváme situace, kdy dochází k přechodům dle ukazatele Parabolic SAR. Situace jsou přehledně očíslovány od 1 do 3.

Situace-1 při přechodu není ani z jedné strany utvořen náznak PIN BAR svíce, ukazatel MACD nesplňuje podmínku křížení, NEOBCHODUJEME!

Situace-2 v čase od 8:00 do 9:00 se vytvořil náznak PIN BAR svíce (dlouhý knot, a otevření i uzavření těla svíce uvnitř předchozí svíce). MACD ukazuje stále těsný pokles pod signální čarou. Počkáme na OPEN další svíce, SAR se objevuje nahoře. Investuji na PUT hodinové opce. Za hodinu jsme v zisku (cena prudce v čase od 9:00 do 10:00) spadla dolů. Z otevírací ceny 1,35238 na uzavírací cenu 1,35093. Utvrdili jsme se všemi třemi výše popsanými kroky.

Situace-3 při přechodu není ani z jedné strany utvořen náznak PIN BAR svíce, ukazatel MACD také nesplňuje podmínku křížení, NEOBCHODUJEME!

Situace-4 v čase od 15:00 do 16:00 se vytvořil náznak PIN BAR svíce (dlouhý knot, a otevření i uzavření těla svíce uvnitř předchozí svíce, pozn. více než 3/4 těla lze považovat za dostatečné). MACD ukazuje, že došlo v předchozích 4 hodinách ke křížení s nulovou linkou zdola nahoru a v následujícím čase až do doby vytvoření PIN BARU se stále drží pod signální čarou. Čekáme tedy na OPEN následující svíce. Vidíme, že se SAR indikátor objevil v horní pozici. Investujeme CALL na hodinovou opci. Za hodinu jsme v zisku (cena v čase od 9:00 do 10:00) vzrostla výrazně nahoru. Z otevírací ceny 1,35174 na uzavírací cenu 1,35314. Utvrdili jsme se všemi třemi výše popsanými kroky.

Z následujících situací je zřejmé, že pokud důsledně dodržíme všechny 3 kritéria obratu trhu, máme šanci s velkou pravděpodobností uspět na trhu se svými investicemi. Naše šance se samozřejmě zvyšuje, pokud jsou silně všechny kritéria splněny. U PIN BAR svíce je to především uzavření celého těla do předchozí svíce a délka knotu nejlépe více než 2x delší jako tělo samotné PIN BAR svíčky. U MACD indikátoru je to především splnění nejlépe obou podmínek křížení tj. po křížení s nulovou linkou nastává i pokles MACD pod signální čáru.

Reálná komentovaná situace
image-3

Reálná komentovaná situace

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nineteen − nine =