Deník binárníka – 12. díl – Obchodování pomocí „divergence“

V minulém díle Deníku binárníka jsme se společně naučili obchodovatna základě dvou poměrně významných indikátorů MACD a Parabolic SAR. Zároveň byla představena strategie využívající právě tyto indikátory společně s využitím PIN BARU detekovaného ve svíčkovém grafu. V dnešním díle si naše poznatky ještě rozšíříme o další silné ukazatele, které právě s těmito indikátory pracují.

Jedním z nejsilnějších signálu, který nám indikuje, že bychom měli začít obchodovat čili „vstoupit do pozice“ je využití kombinace chování cenového grafu a MACD indikátoru. Hlavní princip této obchodní strategie využivá spojitost mezi odlišným chováním tržní ceny a MACD indikátoru. Hledáme tedy  „divergenci“ tzn. odchylku či nesoulad mezi těmito indikátory. Stejně jako rozlišujeme obchodování na růst trhu(tzv. býčí trh)  či pokles trhu (tzv. medvědí trh), rozlišujeme i hlavní typ divergence na býčí (angl. bullish) a medvědí ( angl. bearish), tzn.divergence byla pozorována resp. analyzována při růstu cen či při poklesu cen.

Obvykle ještě oba dva typy divergenci dělíme do podskupin S (strong), M (middle)  a W (weak) podle síly signálu, tedy podle toho jak velkou pravděpodobnost ziskového obchodu nám tato indikace přináší. Podskupina S je nejsilnější (největší pravděpodobnost) úspěchu), podskupina W je logicky nejslabší ukazatel, ale určitě ne zanedbatelný.

Medvědí divergence, v nejsilnější variantě S, je typická pro takový vývoj ceny na trhu, který utváří nová maxima ceny, vyšší než předchozí maxima a indikátor MACD naopak utváří maxima nižší než předchozí (pozn. někdy se v terminologii obchodování můžete setkat s pojmy dvojité dno či dvojitý vrchol, kdy se jedná též o podobně opakovaný cenový výoj.  Dochází k tvorbě opakovaných maxim či minim na trhu, na základě vytyčených supportů a resistancí pak obchodník odhaduje nový obrat ceny nahoru nebo dolů). Nás ovšem bude tedy zajímat situace tehdy, když dojde k vytvoření nového vyššího maxima ceny na trhu s tím, že indikátor MACD již vytvoří ve svém grafu maximum nižší než  bylo jeho předchozí. Jejich chování se tedy začně odlišovat. To je pro nás signálem, že trh se postupně vyčerpal a v nejbližší době bude ukončen jeho růst. Chystá se tedy jeho pokles, proto název „medvědí divergence“.

Toto celé samozřejmě platí i naopak pro býčí divergenci. Trh utváří nová hloubější minima (tedy ještě nižší ceny než předtím), ale indikátor již nevytváří tak hluboký propad ceny jako dříve. To je signál, že trhy se v nejbližší době obrátí k růstu, proto název „býčí divergence“.

Slabší indikátory „medvědí divergence“ z podskupin M a W jsoutypické tím, že cena vytvoří dvojitý vrchol, ale indikátor MACD toto nově dosažené maximum nepotvrdí ve svém grafu (platí pro podsk. M) a nebo cena sice vytvoří své nové maximum, ale indikátor ukazuje pouze dvojitý vrchol, který tuto sílu trhu nepotvrzuje (typické pro podsk. W). Ze zkušeností je ovšem lépe využít nejsilnější variantu, která nám může přinést více opakovaných ziskových obchodů. Tuto lze kombinovat se strategií uvedenou v minulém 11. díle Deníku binárníka.

Tolik šedivá teorie. Nyní se vrhneme na zelený strom praxe:-) a vyzkoušíme si oba dva typy silných divergencí na reálném obchodním trhu. 

První je na řadě medvědí divergence. Vidíme, že trh splnil obě dvě naše podmínky pro vstup do pozice. Vytvořilo se nám nové cenové maximum vyšší než předchozí a zároveň nové maximum ukazatele MACD je nižší než jeho předchozí maximum viz označení v obrázku. Vidíme, jak naše vyznačené trendové křivky výrazně divergují (odchylují se) od sebe.
Obchodování na základě medvědí divergence
image-1

Obchodování na základě medvědí divergence


Nyní si ukážeme býčí divergenci. Jedná se o podobný princip jako v předchozím případě, ale v tomto případě detekujeme místo, kde se bude obracet trh směrem k růstu.
Obchodování na základě býčí divergence
image-2

Obchodování na základě býčí divergence


Z příkladu obchodování je zřejmé, že indikátor MACD, může být v rukou dobrého obchodníka velice silným pomocníkem při indikaci směru trhu. Je nutné si však uvědomit, kdy je možné tento trendový indikátor použít? Určitě neobchodujeme v trzích s nízkou volatilitou, tzn. nízkou pohyblivostí ceny do stran (dostatečnou volatilitu trhu nám velmi dobře ukazují bollinger bands indikátory, 9. díl Deníku Binárníka), kde je velmi obtížné rozpoznat vytvoření určitého cenového trendu na trhu.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

four + 13 =