Deník binárníka – 9. díl – Indikátory trhu

Mezi indikátory chování trhu patří bezesporu tzv. ukazatele „Bollinger Bands“. Tyto je možné si vložit do grafu v software Meta Trader v menu GRAFY -> ŠABLONY -> BOLLINGER BANDS a nebo také pomocí VLOŽIT -> UKAZATELE -> BOLLINGER BANDS. Tyto ukazatele nám zobrazují cenovou volatilitu trhu (volatilita vyjadřuje míru rizika investice do určitého aktiva (opce), a označuje míru kolísání hodnoty opce v daném sledovaném časovém úseku). Bollinger Bands se skládá celkem ze tří částí (křivek). První křivka je vedena přibližně středem grafu a představuje klouzavý průměr ceny opce. Druhá křivka je vedena na dně grafu tzv. spodní pásmo a třetí křivka je umístěna v horní části grafu tzv. horní pásmo. Tyto křivky nám vždy v aktuálním čase ukazují odchylku od klouzavého průměru opce. Jinými slovy opce např. v hodinovém čase dosahuje průměrné ceny 1,2356. Po dobu této jedné sledované hodiny ovšem došlo k výkyvu ceny směrem nahoru na 1,2389 a také k poklesu ceny na 1,2301. Tyto všechny událostí jsou pomocí Bollinger Bands v našem sledovaném grafu zachyceny. Můžeme tak názorně vidět jestli má trh problém se stabilitou a nebo je jeho cenový vývoj stabilní.

Bollinger bands - indikátory trhu, popis
image-1

Bollinger bands – indikátory trhu, popis

Obvyklé nastavení pásem je (20,2). Jinými slovy nastavujeme, že hodnota klouzavého průměru (křivky uprostřed) je zprůměrování 20-ti period klouzavých průměrů v daném čase (např. v hodině). Číslo 2 představuje 2 hraniční pásma horní a dolní odchylku od výsledného klouzavého průměru. V tomto případě se 96% ceny v daném čase pohybuje právě mezi těmito pásmy. Můžeme se tak pomocí těchto ukazatelů utvrdit, jestli cena doopravdy utváří supporty v dolním pásmu případně resistance v horním pásmu. Pokud se cena trhu nachází v blízkosti těchto pásem je silně pravděpodobné, že dojde k jejímu pozastavení a stabilizování, tzn. Např. pokud doposud cena stabilně rostla nebo klesala dosažením tohoto pásma dojde k pozastavení tohoto růstu či poklesu. To je pro nás obchodníky velmi důležité, pokud se rozhodujeme např. zvolit v daném momentě, že cena opce bude za hodinu vyšší než ta aktuální. Víme totiž, že cena dosáhla svého pomyslného minima a bude se ode dna v nejbližší době odrážet. Pokud by cena zůstala delší dobu na své stejné hodnotě nic neriskujeme, naboť pokud cena opce např. za hodinu skončí na stejné ceně jako byla počáteční je nám celý vklad vrácen a nic neztrácíme.

Shrnutí hlavních vlastností Bollinger bands:

Pásy mohou být uzké nebo široké, viz obrázek. Pokud je pás v dané časové oblasti úzký, znamená to, že trh není „ pevně rozhodnutý“, kterým směrem se vydá.

Sledujeme směr těchto pásů. Pokud se trh velmi často drží středního úseku a opakovaně jej s vysokou frekvencí protíná, vidíme,že horní a dolní pásmo má tendenci zužovat se právě směrem k tomuto středu, což nám signalizuje sníženou volatilitu trhu. Znamená to, že trh se nechystá stabilizovat a „běhá“ nahoru a dolů s nejasným trendem. V takovém “mrtvém“ trhu nemáme co pohledávat, neboť bychom s největší jistotou všechny naše investice promarnili.

Sledujeme rozložení svíčkového grafu kolem těchto pásem. Vodítkem k tomu, že trh se dlouhodoběji nechystá cenově poklesnout či vzrůst je dostatečná řada svíček , kterou dané pásmo V Bollinger Bands protíná.

Sledujeme strmost klesání či růstu křivek obvykle sklon větší jak 45° signalizuje prokazatelný obrat trhu.

Přiklady situací, kdy není vhodné obchodovat!

Situace na trhu kdy není dobré obchodovat
image-2

Situace na trhu kdy není dobré obchodovat

Situace na trhu kdy není dobré obchodovat
image-3

Situace na trhu kdy není dobré obchodovat

Tu a tam se vám stane, že dojde k proražení spodní nebo horní čáry indikátoru v momentě, kdy se zároveň vytvoří formace double top/bottom. Takovýto případ pak dává skutečně silný signál a je poměrně jedno, která z „hran“ formace double top/bottom dosahuje protnutí kanálu Bollinger Bands. I když double top/bottom ve spojitosti s Bollinger Bands nenalezneme příliš často, jedná se o signál, který bychom si neměli nechat ujít. Zde je několik případů, kdy došlo ke kombinaci double top/bottom spolu s protnutím Bollinger Bands křivky na některé z „hran“ formace:

Příklad formace dvojitého dna
image-4

Příklad formace dvojitého dna

Příklad formace dvojitého vrcholu
image-5

Příklad formace dvojitého vrcholu

Praktické obchodování s Bollinger Bands

V minulých dílech jsme si představili silný nástroj v podobě svíčkového grafu a grafu obratu ceny, připojme nyní tento ukazatel do naší analýzy. Podívejte se na praktické příklady a uvidíte, jak všechno hezky do sebe zapadá. Důležité je najít v grafu PIN BAR, po jeho najití zkontroluji graf obratu trhu (viz 8. díl Deníku binárníka), pokud vidím, že se zde po sérii např. 8mi modrých bloků objeví červený blok (navíc velmi úzký, čím užší tím lepší), je to jasný ukazatel změny trhu. Máme tedy potvrzení PIN BAREM, grafem obratu trhu a k tomu ještě přidáme Bollinger Bands ukazatel. Jeho křivky by měly při obratu trhu nasadit v horním i dolním pásmu rapidní strmý průběh pod úhlem větším než 45° (pokud přimhouříme obě oči aspoň více než 30°). Všimněte si, např. když trh má začít prudce klesat, křivky dolního a horního pásma se nejprve od sebe začnou prudce vzdalovat opačným směrem až do ustálení trhu na dolní hodnotě, teprve poté začne křivka horního pásma měnit směr také dolů. Tohle platí i naopak pro prudký růst trhu, křivky se začnou nejprve prudce vzdalovat a poté po ustálení ceny v horním pásmu dolní křivka obrátí směr k růstu trhu. Tato kombinace 3 silných ukazatelů rapidně zvyšuje pravděpodobnost odhadu směru trhu.

Využití Bollinger Bands v reálném obchodu
image-6

Využití Bollinger Bands v reálném obchodu

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

twenty + eight =