40. díl Swingové obchodování – pětibodový pattern

Problematiku vyhledávání tříbodových patternů v obchodním grafu lze rozšířiti i na mnohem sofistikovanější přístup s využitím kombinace Fibonacciho úrovní pro swingové obchodování. Dostáváme se tedy k pětibodovému patternu, který si v dnešním díle z Deníku Binárníka představíme. Jistě jste si všimli v minulém díle při analýze tříbodového patternu a jeho aplikaci pro vyhledání cenového obratu v bodě D, že jsme se soustředili pouze na pohyb ceny na úrovni 161,8 a nezabývali jsme se dále vývojem ceny pod touto úrovní. Nyní si ukážeme jak tuto problematiku pojmout ještě více komplexněji a zároveň si představíme užitečný nástroj, který nám může velmi dobře posloužit pro analýzu rozptylu ceny na trhu. Tento aspekt je velmi důležitý pro obchodování touch opcí, které obchodujeme u brokera 24Winner a brokera Option-Time.

Swingové obchodování – pětibodový pattern

Princip cenového patternu, založeného na 5ti bodech, je ilustrován na obrázku níže. V první řadě je nutné poznamenat, že použití kombinace Fibonacciho linií nelze aplikovat na každý trh. Podmínkou dobré funkčnosti této metodiky je pravidelně oscilující, korelující trh s daným trendem. Jinými slovy cena na trhu dělá pravidelné vlnky s celkovou sestupnou či vzestupnou tendencí.

Swingové obchodování, pětibodový pattern: Metoda zakreslení cenového patternu
image-1

Princip pětibodového cenového patternu

Jak tedy postupovat při analýze?

Nyní si zakreslíme nám již známy tříbodový pattern z minulého dílu. Fibonacciho úroveň 100 leží na vrcholu první cenové korekce s označením 1, dále se nám logicky vyznačí i úroveň 161,8. Poté nečekáme na vývoj ceny až do bodu 161,8, ale pracujeme i s cenovým vývojem v mezidobí. Pokud vidíme utvářející se další pravidelnou korekci na trhu, zakreslíme si další Fibonacciho linky ovšem ve smyslu proti trendu. Zakreslíme si tak Fibonacciho úroveň 61,8. Kombinací těchto dvou kalkulací jsme schopni vystihnout konec trendu, resp. blížící se cenovou korekci v bodě 5, pokud trh dodrží tuto pravidelnost v korekcích. Využíváme tedy pro naši analýzu cenovou amplitudu v bodě 1 i v bodě 3. Principiální zakreslování je přehledně vysvětleno i ve videu níže.

K této analýze nám může velmi dobře posloužit zajímavý nástroj Fibonacci extensions, který nám velmi šikovně určuje swingový rozsah ceny na trhu a zároveň nám vyobrazí aktuální Fibonacciho úrovně, kam by se cena mohla vydat. Tento nástroj lze velmi šikovně využít pro obchodování touch opcí, neboť nám je schopen např. v grafu M15 (15-ti minutové rozložení svíček) ukázat dosavadní cenový rozkmit na trhu. Tato informace je velmi důležitá při obchodování Touch či No touch opcí, kde si podle aktuální expirační doby můžeme v daném časovém rozlišení grafu stanovit rozkmit (volatilitu trhu a celkový pohyb ceny) ceny za sledované období, a snáze tak odhadnout budoucí dosah této ceny k aktuálním stanoveným hraničním cenám. Jaký je tedy obchodní postup?

  • Přizpůsobíme si časové rozlišení grafu aktuální době expirace na touch/no touch opci. Při expiraci 2 hodiny sledujeme např. časové rozlišení M15 či M30 a sledujeme historický vývoj ceny, který nám může velmi dobře napovědět, jak velkou změnu (rozkmit) je cena schopna za další zbývající  2 hodiny udělat.
  • Sledujeme cenové pohyby u hraničních cen, které máme u dané touch či no touch opce k dispozici, pokud je trh v minulosti dosahoval. Snažíme se tak vyhodnotit pravděpodobnost, jak často se cena např. k těmto úrovním vrací, pokud se jedná o pravidelně swingující trh. Na základě našeho úsudku se potom rozhodujeme, zda je výhodnější zainvestovat na touch opci či no touch opci. Obvykle pro touch opci vyhledáváme pravidelně swingující (oscilující trh) a nebo trh se silnějším trendem, který je schopen v daném čase dosáhnout naší zvolené úrovně. Pro No Touch opci se snažíme vystihnout celkové momentum trhu pro danou časovou expiraci. Zajímá nás tedy, jestli trh má jasnější trend bez velkých zpětných korekcí, které by zasahovaly často do našeho hraničního cenového pásma, které uvažujeme pro investici. Celou situaci si předvedeme názorně v obchodním videu.

 Šablona použitá pro analýzu cenových patternů včetně indikátorů ke stažení zde. Vše je rovněž přehledně k dispozici v sekci Download.


Žádný komentář

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 × 5 =