Strategie – úvod

Vlastní strategie – úvod

tvorba vlastní strategie
image-1

Strategie – úvod

Tvorba vlastní strategie na binární opce či forex může zahrnovat několik základních prvků. V dnešním díle v sekci Extender si představíme několik obecných postupů, jakými přistupovat k tvorbě vlastní strategie. Nebudeme zde dopodrobna rozebírat i možnosti automatických obchodních přístupů k obchodování na základě vytvořené strategie, nicméně i tyto úvahy lze obecně praktikovat na všechny testované strategie pro manuální trading.

Základní typy obchodní strategie

S trochou nadsázky se dá říci, že co obchodník, to jiný názor a přístup, nicméně obecně lze rozdělit tradery na tři základní skupiny podle toho,čím se při obchodování řídí. Obchodování pouze na základě technické analýzy, fundamentální analýzy a nebo kombinace obou těchto metodik dohromady.

Fundamentální analýza – poměrně rozšířený způsob obchodování na finančních trzích podle aktuálního ekonomického vývoje či prognóz, využíváno hlavně pozičními tradery na dlouhodobější investice či investory do akcií apod. Silné fundamenty jsou schopné zároveň ovlivnit i krátkodobou stabilitu ceny, která může během jejich vyhlašování být výrazně narušena.

Technická analýza – možná se někdo z vás bude divit, ale jsou mezi námi i obchodníci, kteří čistě obchodují na základě technické analýzy grafu. Nic dalšího je v podstatě nezajímá a celou svou strategii mají postavenou čistě na technickém provedení vysledovaných patternů či pohybů ceny.

Kombinovaný přístup – kombinace obou výše uvedených technik dohromady a tedy univerzální přístup k obchodování na finančních trzích, který zahrnuje technickou analýzu, její vyhodnocení a na základě fundamentů i optimální načasování investičních vstupů či včasná likvidace/korekce investičních vstupů.

Technická analýza a její rozmach

Samotná technická analýza má rovněž několik desítek přístupů, které z ní činí “kouzelný“ nástroj, který nelze jednoznačně uchopit a každý obchodník má možnost si rozvíjet vlastní přístup na základě využití převzatých obchodních technik, jejich kombinace či tvorba vlastních přístupů na základě vyhodnocení nefunkčnosti stávajících obchodních technik jako celku nebo modifikace minoritních separátních částí, které mohou vylepšit dlouhodobější obchodníkovu úspěšnost.

Obvykle zde mámě několik velmi známých přístupů, které vycházejí z možností resp. možných informací, které můžeme z trhu vysledovat. Jedná se převážně o čas, cenu a objem.

Kombinace času a ceny při obchodování zahrnuje tvorbu různých ukazatelů a indikátorů využívajících převážně stávajících/modifikovaných statistických metod pro výpočet za účelem rozpoznání mechanismu generování hodnot časové řady a předpovídání jejího budoucího vývoje. Ano i vývoj ceny za daný čas na finančním trhu, je v podstatě časová řada hodnot vhodná pro nasazení a aplikaci těchto výpočetních metod. Můžeme se setkat s velmi komplexními systémy založených na dekompozici časových řad, kdy hlavním účelem je např. vyfiltrovat za delší období skutečný hlavní pohyb ceny v trendu včetně swingového chování apod. a potlačení rušivých složek. Rušivé složky mohou představovat krátkodobé cenové špičky, které mají za účel spíše adaptivně likvidovat velké shluky pozic uzavřených na globálně zajímavých a žádaných cenových úrovních apod.

Strategie analýzy trendu

S nástroji vyhotovenými pro analýzu trendu se možná mnozí z Vás setkávají dnes a denně, aniž by věděli, že skutečně pracují na tomto principu. Trend v časových řadách lze popsat pomocí trendových funkcí a klouzavých průměrů. Pokud se podíváme např. na velmi známý ukazatel Moving Average, který existuje v mnoha modifikacích i zde se snoubí kombinace trendových funkcí a klouzavých průměrů. Trendové modelování lze využít v momentě, kdy lze považovat trend (v našem případě vývoj ceny) za odpovídající vývoji podle nějaké funkce lineární, kvadratické exponenciální apod. Všimněte si voleb u MA, kde můžete toto nastavit ve formě typu průměrování. Modelování trendu s využitím klouzavého průměru odpovídá mnohem více reálnému tržnímu chování a vývoji ceny, kdy se předpokládá vývoj časové řady s ovlivněním nesystematickou složkou (možno interpretovat jako tržní šum), větší nerovnoměrnost vývoje a také dosahování extrémních hodnot. Pokud si to tedy shrneme, máme zde využitý klouzavý průměr včetně možnosti korekce/vyhlazení funkce pomocí trendové funkce lineární , exponenciální či různě váhovaných modifikací.

strategie pro binární opce
image-2

Využití trendových funkcí.

Další tisíce indikátorů založených na tomto principu využívají různých modifikací založených na úpravě průměrujících funkcí na základě váhování složek s ohledem na čas či dosažení cenových extrémů. V čase tedy může být použita váhovací funkce, která přidává větší hodnotu cenovému vývoji z nedávné minulosti a adaptivně potlačuje váhu složky, která se pohybuje hlouběji do minulosti. Z hlediska ceny může jít o „ořezávání“ cenových extrémů za účelem dosažení pohybu výsledné křivky ve stanoveném intervalu. Ano, všímavého čtenáře jistě v hlavě již napadlo klasické srovnání RSI a CCI indikátoru.

Negativa vycházející z podstaty průměrování

Pokud se rozhodneme využívat klouzavé průměry či jiné průměrující/váhující indikátory pro vyhledávání investičních vstupů na trh, je dobré si uvědomit, ve kterých fázích trhu mohou generovat falešné signály či zavádějící vstupy. Dvě nejčastější situace jsou.

V momentě, kdy např. vyhledáváme protnutí dvou MA linek pro potvrzení růstu či poklesu ceny, může trh při náznaku průrazu udělat významnou „korekční vratku“ zpět do úrovně ceny, kde začalo docházet k protínání MA křivek.

Tyto situace vycházejí do jisté míry i z “obliby“ jistých cenových hladin. Může se jednat o zpomalení průrazů vlivem silné gapové hladiny, kde obvykle začínají reagovat např. při poklesu ceny ke gapu noví zájemci o nákup s vidinou toho, že pokud nestihli první fázi průrazu ceny, nyní se připojí do další fáze odrazu a opětného růstu ceny. Na obrázku (situace 1) vidíme výrazný vliv balanční linky na celkové proražení ceny, ke kterému dochází velmi pomalým způsobem s ohledem i na minulost, kdy balanční linka představuje pomyslný střed a kolem něj osciluje cena.

Druhý případ lze připodobnit nedokončenému růstu či poklesu. Nicméně cena se již nachází v „extrémním“ pásmu vůči nedávnému vývoji v minulosti. Cena naznačí možný pokles či růst (opět záleží na situaci) a potom testuje vyšší úroveň, co na tom, že nám MA linky naznačili průraz či se již solidně protkli. Příklad můžeme vidět na obrázku (situace 2). Cena se zdánlivě „spolehlivě“ dostala pod balanční linku a MA křivky se již spolehlivě protkli, nicméně v budoucnu cena testuje ještě  několikrát vyšší úroveň na hranici balanční křivky.

Pro druhý případ tedy nedokončený růst či pokles, je dobré skutečně sledovat aktuální hladinu, kde se cena i v momentě daného extrému nachází, může jít o silnou reakční hladinu, kterou měli obchodníci tendenci tzv. vykupovat/vyprodávat a kde pravidelně docházelo ještě k cenovému dotlačení nahoru či dolů. Zde balanční linka IB 50.

strategie průměrování ceny
image-3

Zpřesnění vstupů při vyhledávání křížení MA linek různých period.

Video z produktového školení

Záznam z nedávného produktového školení včetně představení obou obchodních nástrojů Marcus a Extender včetně námětů na tvorbu vlastní strategie a detailní popis funkcí jednotlivých nástrojů.

Shrnutí 

Efektivní tvorba strategie a její zpřesnění v momentě, kdy známe funkčnost jednotlivých komponent, které naší strategii utváří, je důležitým prvkem pro dlouhodobější vývoj úspěšné strategie bez dalšího zbytečného navyšování různých filtračních indikátorů či dalších čar, které učiní graf nepřehledným. I v tomto případě bych ze svého pohledu upřednostnil jednoduchost před komplexností. Možná kombinace nástroje Marcus a Extender se jeví jako zajímavá alternativa pro zpřesnění našich investičních vstupů.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 × two =